1. 1. 基于强化学习的投资组合问题 自然科学基金面上项目 2021年01月-2024年12月，主要参与者
2. 2. 带有交易费和税费的趋势交易问题：理论分析与强化学习方法 自然科学基金青年基金 2022年01月-2024年12月，主持人
3. 3. 随机化奇异控制问题及其应用 自然科学基金面上项目 2025年01月-2028年12月，主持人

1.Y. Dong. Constrained LQ problem with a random jump and application to portfolio selection (Chinese Annals of Mathematics, Series B, 39:5 (2018), 829-848)

2. Y. Dong. Jump stochastic differential equations with non-Lipschitz and superlinearly growing coefficients (Stochastic, 90:5 (2018). 782-806)

3.Y. Zhuo, Y. Dong & J. Pu. Dynamic programming principle and viscosity solutions of Hamiltion-Jaccobi-Bellman equations for stochastic recursive control problem with non-Lipschitz aggregator. (Applied Mathematics & Optimization,82:2 (2020), 851-887

)

4. Y. Dong, X. Yang & J. Zhang. The obstacle problem for quasilinear stochastic

PDEs with Neumann boundary condition. (Stochastics and Dynamics, Vol 19, No.

05, 1950039(2019))

5.Y. Dong, X. Yang & J. Zhang. The obstacle problem for quasilinear stochastic

integral-partial differential equations. (Stochastic, published online)

6.Y. Dong & Q. Meng. Second-order necessary conditions for optimal control with

recursive utilities. (Journal of Optimization Theory and Applications, Vol 182, Issue 2,

pp: 494-524, 2019)

7.F. Zhang, Y. Dong & Q. Meng. Backward Stochastic Riccati Equation with Jumps

associated with Stochastic Linear Quadratic Optimal Control with Jumps and Random

Coefficients. (SIAM Journal on Control and Optimization, Vol 58, No. 1, pp 393-424,

2020)

8.Y. Dong & J. Spielmann. Weak limits of autoregressive processes and their application

in ruin theory. (Insurance: Mathematics and Economics, Vol 91, Mar 2020, Pages

1-11)

9. Q. Meng, Y. Dong, Y. Shen & S. Tang. Optimal controls of stochastic differential

equations with jumps and random coefficients: Stochastic Hamilton-Jacobi-Bellman

equations with jumps. (Applied Mathematics & Optimization, 87(1), 3,2023)

10. W. Huang, J. Liang & Y. Dong. Optimal stochastic control problem for a carbon

emission reduction process. (SIAM Journal on Applied Mathematics, 83(3), 1272-

1295,2023)

11. M. Dai, Y. Dong & Y. Jia. Learning Equilibrium Mean-Variance Strategy. (Mathematical

Finance, https://doi.org/10.1111/mafi.12402,2024)

12.Y.Dong. Randomized optimal stopping problem in continuous time and reinforcement

learning algorithm. ( SIAM Journal on Control and Optimization, 62 (3), 1590-

1614)

13. Y. Dong, J. Liang & C.M. Brauner. Double free boundary problem for defaultable corporate

bond with credit rating migration risks and their asymptotic behaviors.(Journal

of Differential Equations, 372,505-535,2023)

14. C. M. Brauner, Y. Dong, J. Liang & L. Lorenzi. Stability of traveling wave solutions in

a credit rating migration Free Boundary Problem. (accepted by SIMA)

15. Y. Dong, Q. Meng & Q. Zhang. The Relationship between SMP and SDP

for Stochastic Recursive Control Problem in Non-Markovian Cases. (accepted by

ESAIM:COCV)