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孙丽华

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个人信息

Personal Information

导师类别：硕士生导师
性别：女
学历：博士研究生
学位：博士

联系方式

Contact Information

所属院系：经济与管理学院
关联学科学院：
所属专业：金融
邮箱 : sunlihua@tongji.edu.cn
工作电话 : -

个人简介

Personal Profile

研究领域为投资组合与风险管理、金融衍生品定价、最优化方法、蒙特卡洛模拟。多次主持国家自然科学基金项目、上海市自然科学基金项目以及上海市人力资源与社会保障局项目，并入选上海市浦江人才计划。

研究方向Research Directions

金融衍生品定价与风险管理

2. 机电结构优化与控制研究内容：在对机电结构进行分析和优化的基础上，运用控制理论进行结构参数的调整，使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计研究内容：以仿生结构为研究对象，运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法，对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制研究内容：在对机电结构进行分析和优化的基础上，运用控制理论进行结构参数的调整，使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计研究内容：以仿生结构为研究对象，运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法，对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。整体布局设计。

科研项目

国家自然科学基金：一类复杂金融产品投资组合的估值与监管资本计算的研究, 2018/01-2021/12
上海自然科学基金：扭曲风险度量优化，2016/07-2019/06
国家自然科学基金：用方差减小技术估计协方差矩阵可变时投资组合的VaR和CVaR，2011/01-2013/12
上海市人力资源与社会保障局：用方差减小法定价高维价外美式期权，2012

研究成果

Lihua Sun, L. Jeff Hong, Zhaolin Hu, Balancing Exploitation and Exploration in DiscreteOptimization via Simulation Through a Gaussian Process- Based Search, OperationsResearch, 2014, Vol.62 No.6: 1416-1438
N. Cai, L. Sun, Valuation of Stock Loans with Jump Risk, Journal of Economic Dynamicsand Control, 2014, 40(3): 213-214
Guiyun Feng, Guangwu Liu, Lihua Sun, A Nonparametric Method for Pricing and HedgingAmerican Options, Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference, 2013
Sun, L. and L. J. Hong, Asymptotic Representations for Importance-sampling Estimatorsof Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk, Operations Research Letters, 38,246-251
Sun, L., L. J. Hong and Z. Hu, Optimization via Simulation using Gaussian Process-basedsearch, Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference, 4134-4145
Sun, L. and L. J. Hong, A general Framework of Importance Sampling for Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk, Proceedings of the 2009 Winter Simulation Conference, 415-422

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学位

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